Statistisk beslutsteori: Beslutstyper, beslutsram och beslutskriterier | Ekonomi

Läs den här artikeln för att lära dig om beslutstyper, beslutsramar och beslutskriterier för statistisk beslutsteori!

Innehåll

1. Introduktion

2. Beslutstyper

3. Logisk beslutsram

4. Val av beslutskriterier

1. Introduktion:

Varje individ måste fatta vissa beslut eller andra när det gäller hans dagliga verksamhet. Besluten av rutinmässig natur medför inte höga risker och är följaktligen triviala i naturen. När företagsledare fattar beslut påverkar deras beslut andra människor som konsumenter av produkten, aktieägarna i affärsenheten och anställda i organisationen.

Sådana beslut som påverkar andra människor i samhället innebär en mycket noggrann och objektiv analys av deras konsekvenser. Statistikerens uppgift är att dela upp ett beslutsproblem i sina enkla komponenter och undersöka huruvida någon eller några av dem är mottagliga för vetenskaplig behandling och därför försöker han framställa en metod genom vilken dessa komponenter kan vävas in i ett sammanhängande och konsekvent beslut av problemet som helhet.

Han försöker upptäcka om det finns ett beteendemönster som är relevant för en bestämd beslutsprocess och om den är konsekvent nog att uttryckas i form av en regel. Det bästa sättet att ta reda på om det finns konsistens är att fastställa vissa standarder för att bedöma en viss situation.

Dessa standarder är fasta, baserade på tidigare erfarenheter eller på kunskap om tidigare händelser. Beslutsfattaren kan göra arbetet enklare med hjälp av vissa standarder och verktyg. Här är statistikerens uppgift att utveckla sådana standarder och mätverktyg.

2. Beslutstyper:

Beslutsproblemen kan klassificeras i fem typer och de är:

1. Beslutsfattande med säkerhet:

Det finns några problem där beslutsfattaren får nästan fullständig information så att han känner till alla fakta om naturens tillstånd och återigen vilken naturens tillstånd som inträffar och även konsekvenserna av naturens tillstånd. I en sådan situation är beslutsproblemet enkelt eftersom beslutsfattaren bara har att välja den strategi som ger honom maximal ersättning när det gäller nytta.

I de fall strategierna är normalt mycket stora och det är omöjligt att även lista dem, skulle tekniken för operativ forskning som linjär och olinjär programmering och geometrisk programmering behöva användas för att uppnå den optimala strategin.

2. Beslutsfattande under risk:

Ett sådant problem uppstår när naturens tillstånd är okänt, men baserat på det objektiva eller empiriska beviset kan vi eventuellt tilldela sannolikheter till olika naturtillstånd. I ett antal problem på grundval av historiska data och tidigare erfarenheter kan vi tilldela sannolikheter till olika tillstånd i naturen. I sådana fall är utbetalningsmatrisen av stor hjälp för att nå ett optimalt beslut genom att ge sannolikheter till olika naturtillstånd.

3. Beslutsfattande under osäkerhet:

Processen att fatta beslut under osäkerhetsförhållanden äger rum när det knappast finns någon kunskap om naturens tillstånd och ingen objektiv information om deras sannolikheter för förekomsten. I sådana fall med frånvaro av historisk data och relativ frekvens kan sannolikheten för förekomst av det särskilda tillståndet av natur inte anges.

Sådana situationer uppstår när en ny produkt introduceras eller en ny anläggning är inrättad. Även i sådana fall utförs vissa marknadsundersökningar och relevant information samlas in, men det är i allmänhet inte tillräckligt att ange en sannolikhetsfaktor för förekomsten av en viss naturtillstånd.

4. Beslutsfattande under delvis information:

Denna typ av situation ligger någonstans mellan riskförhållandena och osäkerhetsförhållandena. När det gäller riskförhållanden har vi sett att sannolikheten för förekomsten av olika naturtillstånd är känd som grunden för tidigare erfarenhet, och i osäkerhetsfaktorer finns inga sådana uppgifter tillgängliga. Men det uppstår många situationer där det finns delvis tillgång till data. Under sådana omständigheter kan vi säga att beslutsfattandet är gjort på grundval av partiell information.

5. Beslutsfattande under konflikt:

Ett villkor för konflikt är tänkt att inträffa när vi hanterar en rationell motståndare snarare än naturens tillstånd. Beslutsfattaren måste därför välja en strategi med hänsyn till motspelarens handling eller motverkan. Brandkonkurrens, militära vapen, marknadsplats etc. är problem som hör till denna kategori. Strategi valet är gjort som grund för spelteori där en beslutsfattare förutser motståndarens handling och bestämmer sedan sin egen strategi.

3. Logisk beslutsram:

Huvudsyftet med att studera beslutsteori är att sätta problemet i en lämplig logisk ram. Den innehåller identifiering av problemet. Personlig uppfattning och innovativitet är två viktiga saker för att identifiera problemet och sedan generera alternativ handlingsplan och äntligen utvecklande kriterier för att utvärdera de olika alternativen för att komma fram till det bästa handlingsalternativet.

De grundläggande delarna i en beslutssituation är följande:

1. akter:

Det finns många alternativa åtgärdskurser i vilket beslutsproblem som helst. Men bara några relevanta alternativ måste beaktas. Företaget kan till exempel besluta att marknadsföra sina varor inom staten eller inom landet eller utanför landets gränser. Här finns tre alternativ. Det kan finnas fler sådana alternativ. Det slutliga valet av någon kommer att bero på lönen från varje strategi.

2. Naturens tillstånd:

Det finns de möjliga händelserna eller naturens tillstånd som är osäkra men viktiga för valet av någon av de alternativa handlingarna. Radiohandlaren vet till exempel inte hur många radioer han kommer att kunna sälja. Det finns ett element av osäkerhet om det och därför kan han inte bestämma hur många radioer som ska köpas. Denna osäkerhet är känd som naturens tillstånd eller världens tillstånd.

3. Resultat:

Det finns ett resultat av kombinationen av var och en av de sannolika handlingarna och möjliga tillstånd av naturen. Detta är annars känt som villkorligt värde. Resultatet har inte mycket betydande om vi inte beräknar utbetalningarna i form av penningvinst eller förlust för varje utfall. Således hänvisar resultatet till resultatet av kombinationen av en handling och vart och ett av naturens tillstånd.

4. Betalning:

Avlösen handlar om den monetära vinsten eller förlusten från var och en av resultaten. Det kan också vara när det gäller kostnadsbesparande eller kalkbesparande, men uttrycket av utbetalning ska alltid vara kvantitativt för att ge en exakt analys. Därför, där värdet av produktionen uttrycks direkt i form av vinst uttryckt i pengar kallas det utbetalning. Beräkningen av utbetalning eller nyttjandegrad för varje utfall måste göras noggrant.

5. Förväntade värden i varje lag:

I praktisk affärssituation finns risk och osäkerhet. I fallet med risk är sannolikheten för varje tillstånd av naturen känd, och i osäkerhet är det okänt. Därför måste varje sannolikt utfall av en handling bedömas med hänvisning till sannolikheten för förekomst.

Det förväntade värdet av en given handling kan beräknas med följande formel:

Där P 1 till P n hänvisar till händelsevärdena för händelserna E 1 till E n och O ij, utbetalningarna av resultatet med kombinationen av varje händelse och handling. Det förväntade värdet av varje alternativ beräknas således med hänvisning till sannolikheten för varje naturtillstånd.

4. Val av beslutskriterier:

Beslutskriteriernas art skulle bero på typen av beslutssituation enligt följande:

1. Under säkerhetskrav:

Under detta villkor Det finns en lön för varje strategi. Avlöningen representerar graden av prestationer i målet, varför den största lönen väljs och motsvarande strategi väljs.

2. Vid risker:

Under riskvillkor skulle det finnas mer än ett tillstånd av naturen men sannolikheten för deras förekomst är kända på grundval av tidigare erfarenheter. Den strategi som ger maximal avlöning väljs.

3. Under osäkerhetsvillkor:

Under osäkerhetsförhållanden har vi inte en uppsättning sannolikheter för naturens tillstånd. Därför är för varje alternativ endast betalningar eller verktyg kända. Men inget är känt om sannolikheten för varje tillstånd i naturen. Problemet blir mer komplext och beslutsfattarens personlighet spelar en viktig roll vid valet av strategin.

Följande kriterier följs vanligtvis:

(1) Maximin Kriterium:

Den strategi som ger den högsta minimilön kommer att väljas. Grunden bakom detta kriterium är att pessimismen inte är irrationell under osäkerhetsnivån. Tanken är att undvika det värsta. I detta kriterium övervägs motivet för självbevarande.

(2) Maximax-kriterium:

Om beslutsfattaren är en optimist av naturen, skulle han alltid tro att naturens tillstånd skulle vara det bästa ur hans synvinkel. Han kommer att ta reda på det förväntade avlönet av alla strategier och ta upp den strategi som ger maximal avlöning av alla strategier. Han kommer alltid att tro att naturens tillstånd skulle vara gynnsamt.

(3) Minimax Regret Kriterium:

När kriteriet är när det gäller kostnad eller ånger då beslutsfattaren skulle välja den strategi där maximalt ångrar eller kostnaden är den lägsta. Ångrarna måste beräknas för varje handling med hänvisning till det bästa avlönet av de olika alternativa handlingarna.

(4) Laplace-kriterium:

Enligt detta kriterium är det under osäkerhetsbetingelser fullständig okunnighet om sannolikheten för förekomsten av naturens tillstånd, antas att sannolikheten för förekomsten av varje tillstånd i naturen är densamma. Därefter väljs strategin som maximerar förväntat avlöning.

(5) Subjektivt förväntat verktygskriterium:

Enligt detta kriterium beaktas inte bara den kunskap som samlas in från tidigare erfarenheter utan också beslutets beslutsfattande vid tilldelning av sannolikheter till naturens tillstånd. I detta kriterium kommer därför det förväntade värdet att beräknas genom att ta hänsyn till de bakre sannolikheterna i förhållande till naturens tillstånd i stället för tidigare givna sannolikheter.